Indicador Delorean VWAP Trading

Buenos días, hace tiempo que no publicaba ningún indicador desarrollado y aprovechando que el viernes fue mi aniversario y que mucha gente me felicitó (por cierto, muchas gracias por vuestro seguimiento desde twitter en @deloreankt) , os traigo un pequeño regalo muy útil para el intradía, con TF’s de 10segundos a TF’s de 10min máximo recomendado.

DELOREAN VWAP TRADING (para pro real time)

Este indicador contiene como podéis observar en la presente gráfica información sobre el VWAP en el precio pero en un indicador a parte.

Para los que no sepáis que es el VWAP, es la abreviatura en inglés de “precio medio ponderado por volumen” (volume weighted average price), que es una herramienta de análisis técnico que muestra la relación entre el precio de un activo y su volumen total de operaciones , en un serie de tiempo.

Pues bien, lo que hemos conseguido, aprovechando el código de Nicolás de PRC, obtener la desviación típica del VWAP en un indicador (línea negra), para medir la distancia del precio al VWAP y así crear ciertas alarmas de tope de recorrido por arriba y por abajo, junto con un indicador de cruce ( línea azul – media triangular de 50 sesiones) para tener zonas de entrada y salida de nuestros trades (descrita como variable N = 50 recomendada).

Por otro lado, el diferencial del VWAP sobre la línea de corte azul devuelve un histograma (con una variable W=50 recomendada), que en este caso lo hemos configurado para una regresión lineal de 50 sesiones , para suavizar la tendencia de fondo del precio, hasta que aproximadamente se da la vuelta.

Aquí os dejo una pequeña muestra en TF 144segundos del FUTURO DEL DAX:

FDAX sesión 4/3/2021 -(TF 144s) – Pulsar botón derecho sobre el gráfico y abrir en pestaña para ampliar.

Como os indico en la parte superior del gráfico, observamos:

  • Precio.
  • VWAP sobre el precio.

En la parte de abajo del gráfico tenemos el indicador, siendo:

  • Línea negra: desviación típica del VWAP sobre el precio.
  • Línea azul: Media triangular de 50 sesiones para trading sobre el VWAP.
  • Histograma: Filtro de tendencia del histograma en regresión linear de 50 sesiones.

Es importante tener en cuenta varias cosas:

  1. VWAP por encima de cero: Tendencia ALCISTA. Al inrevés, BAJISTA.
  2. Histograma por encima de cero y verde: tendencia ALCISTA. Al inrevés, BAJISTA. Variable recomendad W = 50.
  3. Pasar de verde a rojo y al inrevés en el histograma, giros posibles de tendencia en el precio.
  4. Línea de corto en azul, SEÑAL de TRADING. Variable recomenda N=50.
  5. Niveles (1,2,3) – desviaciones standard del VWAP sobre el precio, fijaos que cada vez que se acerca a -3 o +3 hay cierta reversión sobre la tendencia inmediata, produciéndose giros en la misma.

Ahora ya tenéis una herramienta adicional para el day trading intradía con la que poder testear.

Os dejo otra gráfica de la sesión del vierne 5/3/2021 …

FDAX sesión 5/3/2021 -(TF 144s) – Pulsar botón derecho sobre el gráfico y abrir en pestaña para ampliar.

Para la descarga, pulsar aquí .

El código está completamente libre, así que puede editarse.

Mucha suerte y espero so sea de ayuda,

Marc @deloreankt

Acerca de Marc

Trader desde 2006 y emprendedor desde 2011

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3 comentarios sobre “Indicador Delorean VWAP Trading”

  1. Hola Marc.

    Muchas gracias de veras por toda tu ayuda.
    He descargado el indicador pero no se porque me sale todo plano, no indica nada
    Son CFD, sera por eso????

  2. ¡Muchas gracias Marc y felicidades!!
    ¡A mí tampoco me funciona, pero el Coppock y el Delorean_precio son geniales!!!

    ¡Saludos!

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