Estudio para entender cómo se mueve el mercado mediante indicador Cotas diarias Doc 1ª parte

Para andar por la montaña y no perdernos necesitamos referencias: valles, montañas… y si además tenemos un mapa, mucho más fácil. Si lo que pretendemos es cruzar un desierto la ayuda de un mapa sera imprescindible: sin él no tendríamos ni una sola oportunidad. En los mercados pasa exactamente lo mismo, precisamos de referencias para orientarnos y entender los movimientos, y si ademas disponemos de un mapa completo y detallado, entonces sera mucho más fácil operar. Con los años he desarrollado diversas técnicas y sistemas. Aquí quiero plantearos un estudio que os puede permitir entender cómo se mueve la cotización Dax o del Dax30 en las operativas de Intradía que espero os sea de mucha utilidad.

Este artículo lo confecciono con el material del video para explicar que son, de dónde salen y para qué sirven las cotas diarias. En él se explica ampliamente de dónde salen y cómo poder calcularlas de una forma fácil y rápida. Sin embargo, el estudio realizado para entender el mercado nos proporciona tantos datos que creo que puede ser muy interesante dedicarle un artículo a parte para poder explicar uno por uno todos los datos obtenidos, para poder tener una imagen más clara y más fácil de cómo se mueve el precio y por qué. Además, servirá de guion para que vosotros mismos podáis realizar los estudios a los diferentes instrumentos que queráis operar, con las herramientas que colgaremos el día que colguemos los videos explicativos y los indicadores.

Cada mañana a las 8h disponemos de la información que nos da el indicador Cotas diarias Doc. Básicamente el precio de apertura, relacionado con la pre apertura de las 8h CET para el índice Dax, y los otros índices europeos y de algún instrumento sectorial con horario de mercado de la city, y con las 00 GMT, para la mayoría de los otros instrumentos. Y después, por la parte de abajo tenemos una serie de cotas numeradas: s1, s2, S3, s4, s5, S6, s7, s8… etc, y por la parte de arriba lo mismo: r1, r2, R3, r4, r5, R6, r7, r8… etc. En el video explicativo del indicador ya conoceréis de dónde vienen estas cotas y cómo las creé. Sólo os adelanto que es Elliot al 100%.

Estas cotas son muy importantes cada día, ya que el precio se mueve entre ellas creando una serie de patrones cuyo estudio pormenorizado facilita muchísimo la comprensión del mercado y de sus movimientos en el Intradía. Cuando se conoce bien la teoría es cuando de golpe encajan todas las piezas del puzzle y, pese a la volatilidad o la falta de ella, que obviamente nos complica y mucho la operativa, la comprensión de los diferentes movimientos y las estructuras que el precio va formando nos permite adaptar los sistemas personales para operar en los mercados con cierta seguridad y rentabilidad.

La idea de este artículo, que seguramente será el primero de dos o más partes, no es tanto entrar en el estudio de los diferentes patrones de entrada sino en el estudio de cómo funciona realmente el mercado, ya que sólo conociendo muy bien cómo se mueve el mercado de verdad, y entendiendo estos movimientos, tendremos la posibilidad de adaptar nuestros sistemas a la operativa posible. Para ello, para la comprensión de los datos hallados en este estudio, vamos a trabajar con la estadística, que al fin y al cabo es la esencia de todos los análisis técnicos que se realizan en los mercados financieros. Con ella y con múltiples ejemplos vamos a intentar comprender cómo se mueve el mercado, con el fin de ser consecuentes y no estar buscando o esperando movimientos que estadísticamente sean muy difíciles de que se produzcan.

Para realizar el presente estudio tomamos los datos de 25 sesiones o días de operativa, para un primer muestreo. Esta primera muestra se ha realizado en un momento donde el mercado ha estado alcista. Procederemos a dos muestreos más, uno en el momento en que el mercado esté en un largo periodo de consolidación lateral, y otro muestreo en el momento que el mercado esté en un sesgo claramente bajista, ambos muestreos con un mínimo de cinco semanas, o 25 sesiones o días de operativa cada uno. Con la media de estos tres muestreos tendremos una imagen muy clara y definida de cómo se mueve «realmente» el mercado, pese a nuestras percepciones, que normalmente no suelen ser lo correctas que deberían.

Detallaremos con mucha más especificación el detalle y estudio de cada uno de los diferentes parámetros. Sin embargo, para acabar esta primera parte del artículo, vamos a detallar los campos más generales de este estudio.

• 1º.- Durante 15 de cada 25 días la cotización Dax se mueve con el eje del PA del día (el precio de apertura de las 8h se determina con la vela horaria de 1 hora) y el precio se mueve máximo durante todo el día hasta r4, r5, o s4, s5, pero normalmente vuelve siempre a la zona del PA. O sea que, de media, cada semana 3 de los 5 días el precio casi no se mueve, normalmente desde PA, hasta un máximo de unos 60 a 70 puntos, y suele volver a la zona del PA después.

• 2º.- Aun estando en clara tendencia alcista el Dax30, sólo durante 7 de los 25 días, o sea poco más de 1 día por semana, la cotización Dax, realiza un trade de hasta el 1% (sobre los 100 puntos). Repito esto: estando la cotización Dax en clara tendencia alcista.

• 3º.- Estando en clara tendencia alcista el Dax30, 3 de 25 días, o sea el 12% de los días, prácticamente 1 día de cada dos semanas, la cotización Dax realiza un rally del 1%, o sea más de 100 puntos, en sentido contrario a la tendencia.

• 4º.- Este dato es muy importante: a parte de que el movimiento de las cotas diarias empieza en el PA a las 8h de la mañana, y desde allí empieza un movimiento o hacia arriba, o hacia abajo, el segundo movimiento suele volver a PA de nuevo, en 19 de cada 25 días, o sea el 76% de los días. Cuidado al dato: prácticamente 4 de cada 5 días de cada semana.

• 5º.- Aquí atención a la aclaración: cuando la cotización Dax, llega de nuevo hasta PA y la cruza, esto suele ocurrir antes de las 10h o después de la apertura Usa, personalmente lo considero un nuevo movimiento. Tanto si es un rebote como si es la continuación del movimiento anterior (el segundo movimiento) lo considero ya tercer movimiento, y en 16 de cada 25 días, el 64% de las ocasiones, o sea más de 3 de los 5 días de la semana, este tercer movimiento es el que hay que operar, ya que es el mejor del día, el que más recorrido tiene y el que se suele mover de forma más clara y noble.

• 6º.- Después de finalizar el tercer movimiento del día, a pesar de ser la mayoría de los días el de más largo recorrido, la cotización Dax 14 de cada 25 días, el 56%, o sea casi 3 de cada 5 días, vuelve de nuevo durante el resto del día hasta el PA de nuevo.

• 7º.- Sólo durante 5 de cada 25 días, o sea sólo 1 día a la semana de media, el recorrido de la cotización Dax supera el 1% de recorrido. Y lo más curioso es que de los 5 días en que esto ocurre, a pesar de estar en tendencia alcista, 3 de ellos han tenido recorridos en sentido bajista, o sea en dirección contraria a la tendencia del momento, en movimientos correctivos (motivo de tantos problemas en las cuentas de los inversores traders más noveles), y sólo 2 de las 25 sesiones estos recorridos importantes en dirección de tendencia han sido de amplio recorrido por encima del 1%.

Para entender mejor los resultados, aquí se presentan en un cuadro resumen del estudio inicial.

En la segunda parte de este artículo entraremos con más detalle a entender todos estos puntos, que además acompañaremos de varios gráficos explicativos. Sólo sabiendo lo que podemos esperar del mercado podremos diseñar sistemas ganadores, sabiendo exactamente que es lo que vamos a buscar y las posibilidades reales de que el mercado nos lo dé.