W22/21 – Análisis Semanal Técnico #dax30 #fdax

Esta semana pasada comenté que realizaría un video para colgar en youtube, pero al llevar datos que considero relativamente buenos de revisar con tranquilidad, será mucho mejor que lo hagamos vía escrito ya que las imágenes se podrán ampliar y también recuperar mejor los cuadros.

A partir de esta semana y si el tiempo lo permite, os traeremos un repaso semanal de la estructura actual, y posibles movimientos que determina la estructura del precio.

El análisis semanal lo dividiré en SEIS (6) bloques:

  1. Análisis Técnico por puntos de los componentes del Dax30 y del futuro del DAX.
  2. INDICADOR PUT / CALL SOBRE EL DAX30
  3. Indicadores de movimiento
  4. Amplitud del índice DAX
  5. Ratio VIX / DAX
  6. Análisis por ondas de elliott a medio y corto plazo

1. Análisis Técnico por puntos de los componentes del Dax30 y del futuro del DAX

Muchos conocéis el sistema por puntos, pero para resumirlo, es un puntuación que oscila de -8 a +8, siendo el resultado de la misma la tendencia positiva (alcista) o negativa (bajista) del índice y sus componentes que lo forman:

Tabla puntos componentes Dax30

Como podéis observar os hemos dejado la en función del «time frame» la puntuación de cada unos de sus componentes y su ponderación en el índice alemán para que cada uno saque sus propias conclusiones, y en la última columna el cierre diario del viernes 4 de junio de 2021. Os hemos dejado marcados en gris, los componentes con peso superior al 3%. Podemos decir que el resultado de SIEMENS, SAP, LINDE, ALLIANZ y ADIDAS + la suma de las automovilísticas (BMW, Daimler y VW).

Para que os guiéis un poco sobre la puntuación, sobre todo en el futuro del índice DAX30, el TIME FRAME superior «manda» sobre el inferior, así pues debemos dirigir nuestra operativa en función de los time frame superiores, siempre y cuando los inferiores también indiquen lo mismo, en caso de estar mixtos, ese día no se opera o se deja de seguir. Posibles altibajos en el precio que acaben en el mismo punto de apertura o cerca de él.

Vamos a revisar el futuro del dax ahora … al cierre del futuro de las 22:00h del viernes 4/6/21

Tabla puntos fururo DAX30

Y ahora es cuando salta la pregunta! Porque la media de sus componentes es 2,92 y la media del futuro del DAX30 es 6,30 … muy sencillo, por la ponderación de los valores del DAX30 sobre el índice.

Más adelante confeccionaré una gráfica con los cruces de los componentes vs. el futuro del dax, para ver si en un futuro puede ser de ayuda.

2. INDICADOR PUT / CALL SOBRE EL DAX30

DAX VS Equity Put/Call Relative to its 200-Day Mov. Avg. (Equity Put/Call R200)

En estas tablas lo que podemos observar sobre el índice PUT/CALL es que mientras que a partir de marzo-abril de 2021 las coberturas / posicionamiento en opciones PUT aumentaba tanto en acciones como en el propio índice, ahora se ha vuelto a posicionar en opciones CALL a corto plazo; en muchos casos podemos ver como se ha cortado la progresión tendencial, pero muy cerca de la media en todos los casos dónde indica cobertura o venta.

3. Indicadores de movimiento.

Los indicadores de movimiento son la relación del precio vs. sus medias móviles o bien en muestran la relación, como en el primer gráfico, entre la evolución del precio constante respeto su cierre.

Sólo el último gráfico, que evalúa el índice respecto su media de 200, se ve ligeramente sobrecomprado, aun tenemos mucha fortaleza en el índice, sólo en momento que cae por debajo de la media, es cuando empiezan los problemas a corto plazo para el dax.

Aunque si observamos con atención, el análisis técnico, y en este caso las directrices, vemos que a corto plazo a cortazo la tendencia de ascenso de esa SMA200, en veces anteriores fue a la segunda. Sólo lo dejo ahí.

Como véis si tenemos una buena lectura de las gráficas, podemos sacar buena información.

4. Amplitud del índice DAX.

Para mi una de las secciones donde podemos extraer más información de la web de indexindicators si lo analizamos con calma …

Creo que estamos en una fase de divergencias en todas las fases de amplitud, que como veremos en el punto 6 se deberían terminar en breve para iniciar una fase de corrección intermedia. Observad en cada una de ellas los filtros de SMA que uso yo particularmente. He probado varios pero estos son los que mejor resultado dan.

5. Ratio VIX / DAX.

En estos indicadores hay que buscar las divergencias por abajo, porque de forma natural, en los índices tipo DOW JONES, NASDAQ, DAX, SP500, suelen ser índices que a largo plazo funcionan en proporción mejor de forma alcista que bajista, por lo tanto hay que buscar un señal por encima la media y divergencias que empiezan a ocurrir …

Creo que está bastante claro lo que podemos ver entre todos …

6. Análisis por ondas de elliott a medio y corto plazo.

Y ahora viene la parte que más me gusta!

Análisis por ondas de elliott.

La semana pasada estuvimos comentando que al principio suponía un estudio de final de onda 3 de 5 de III, siempre y cuando perdiera los 15.330, o bien cambiábamos a recuento impulsivo si superaba los 15.563. Aquí lo que fui comentando …

31/5/2021:

El 1 de junio , antes de la apertura de las 9 …

La tendencia alcista del dax del 1 de junio y la presión en TF inferiores de 41 hacia intuir una apertura muy alcista, aunque como siempre, se pasaron 3 pueblos con la subida.

Muy bien al romper los 15.563 empezó el conteo alcista de nuevo, quitando el AB-para C …

Pues bien, ojo, que ese 3- 4 que pongo en verde podría no estar completo la onda 3 de 3 de 5 de III. Siendo un 1-2- para 3 de 3. Se que será complejo de entender pero podría ser extendida, como podréis ver en este gráfico diario:

Si es este el caso la corrección antes de terminar la onda 3 sería algo menor antes de tener la de grado intermedio.

En cualquier caso por abajo hay que tener en cuenta por ahora los 15.580-560 puntos dado que perderlos con confirmación podría llevanos a la zona de 15.480 para buscar un nuevo impulso a la zona de máximos históricos.

La zona de máximos históricos para esta onda v de iii de 3 de 5 de 3 podrían ser los 15.718 a los 15.870 puntos:

Hay que estar atentos a la línea 2-4 que os dibujo en rosa, la nueva directriz a no perder para que haya continuidad alcista.

No esperéis mucha más subida de los 15.870 antes de tener una corrección intermedia.

Mucha suerte a tod@s par mañana!

Acerca de Marc

Trader desde 2006 y emprendedor desde 2011

Ver todas las entradas de Marc →

3 comentarios sobre “W22/21 – Análisis Semanal Técnico #dax30 #fdax”

  1. Hola, enhorabuena por tu trabajo. Tan solo quería hacer un par de observaciones. Aunque seguramente el resultado es esencialmente el mismo, estás comparando el DAX con los ratios put/call americanos del CBOE, que son los únicos del que dispone la página de indexindicators . com. Compara el ratio contra otros índices y verás que el ratio put/call es siempre el mismo, el del CBOE, no el ratio del indice con el que comparas.
    Por otra parte, el VIX como sabes ,es el indice volatilidad basado en las opciones del SP500. Quizá sería mas correcto comparar al dax contra su propio índice de volatilidad VDAX (del que tampoco dispone esa página).
    Saludos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *